Analisis Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode ARIMA pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

Stock Price Forecasting Analysis Using the ARIMA Method at PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

  • Dian Priyani Wambrauw Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker – Jayapura – Papua
  • Hendrina Ortumilena Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker – Jayapura – Papua
  • Marlina C Demetouw Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker – Jayapura – Papua
  • Ana Kerlin Kobak Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker – Jayapura – Papua
DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11350
Keywords: ARIMA, Saham, Time Series, Peramalan, AALI, ARIMA, Stocks, Time Series, Forecasting, AALI

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memprediksi pergerakan harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Pergerakan harga saham AALI dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, harga Crude Palm Oil (CPO), inflasi, nilai tukar rupiah, dan dinamika pasar global, sehingga diperlukan metode peramalan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Data yang digunakan berupa harga penutupan saham yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan sumber keuangan lainnya. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengujian stasioneritas, proses differencing, identifikasi model, estimasi parameter, evaluasi model, dan peramalan. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan indikator statistik seperti Mean Squared Error (MSE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), dan Akaike Information Criterion (AIC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA mampu menghasilkan prediksi harga saham dengan tingkat akurasi yang baik serta menggambarkan pola pergerakan saham berdasarkan data historis. Temuan ini dapat dimanfaatkan investor dan perusahaan dalam menyusun strategi investasi serta pengambilan keputusan keuangan.

References

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control. New York: John Wiley & Sons.
Fahmi, I. (2015). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Gujarati, D. N. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
Heizer, J., & Render, B. (2015). Manajemen Operasi. Jakarta: Salemba Empat.
Husnan, S. (2015). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[04.05, 21/5/2026] Jogiyanto, H. M. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & Hyndman, R. J. (1998). Forecasting Methods and Applications. New York: John Wiley & Sons.
Pratama, R. (2022). “Analisis Forecasting Harga Saham Perusahaan Agribisnis Menggunakan Metode ARIMA.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 7(2), 45–58.
PT Astra Agro Lestari Tbk. (2024). Laporan Tahunan PT Astra Agro Lestari Tbk. Jakarta: PT Astra Agro Lestari Tbk.
Rahmawati, D. (2020). “Penerapan Metode ARIMA dalam Prediksi Harga Saham Perusahaan Perbankan.” Jurnal Manajemen dan Keuangan, 5(1), 30–41.
[04.06, 21/5/2026] Saputra, A., & Wijaya, T. (2021). “Peramalan Harga Saham Sektor Perkebunan Menggunakan Metode ARIMA.” Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(3), 70–82.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yahoo Finance. (2026). Historical Data Saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Diakses dari
https://finance.yahoo.com
[04.08, 21/5/2026] Bursa Efek Indonesia. (2026). Data Historis Saham PT Astra Agro Lestari Tbk. Diakses dari https://www.idx.co.id
Published
2026-06-29
Issue
Vol. 9 No. 6: Juni
Section
Article